Индикатор средневзвешенной объемом цены VWAP с указанием времени и средреквадратичным отклонением для QUIK на Lua - Торговые роботы и индикаторы под QUIK

Индикатор средневзвешенной объемом цены VWAP с указанием времени и средреквадратичным отклонением для QUIK на Lua

Индикатор средневзвешенной объемом цены Volume Weighted Average Price (VWAP). Написан на Lua под QUIK. Показывает средневзвешенную объемом цену внутри дня по свечам. дополнительно может показывать 2 пары среднеквадратичного отклонения с разными коэффициентами.

VWAP_i2

vwap_l

Формула расчета:

Значение индикатора равно сумме значения цены свечи умноженной на объем по свече и деленное на сумму объемов по свечам.

Value(i)=Сумма(VType(1)*Volume(1),…,VType(i)*Volume(i))/(Сумма(Volume(1),…,Volume(i))

Каждый день расчет начинается заново. В индикаторе возможно задать время начала нового расчета (для рынка ФОРТС иногда за точку отсчета берут начало вечерней сессии), в этом случаем индикатор будет считаться с указанного времени данного дня по указанное время следующего дня. Например стандартный индикатор VWAP в Tradingview рассчитывает индикатор с 19 часов одного дня по 19 часов следующего дня. На приведенной картинке показан график VWAP для инструмента BRV6 с указанием времени 19.

Параметры индикатора:

  • VType — тип значения цены бара (Open, Close,High, Low, Median=hl2, Typical=hlc3, Weighted=ohlc4)
  • DateB — Дата начала расчета формата ДД.ММ.ГГГГ. По умолчанию пусто («»), расчет производится стандартно. При указании конкретной даты (в пределах текущего графика) индикатор начинается считаться с данной даты и НЕ сбрасывает расчет каждые сутки.
  • Hour — часы начала расчета индикатора (по умолчанию 10). Можно задать любое значение в пределах торговой сессии данного инструмента. Например для рынка ФОРТС можно задать значение 19
  • Min — минуты начала расчета индикатора (по умолчанию 0). Можно задать любое значение в пределах часа.
  • Flag24 — флаг (по умолчанию 1). 0 — Считать только до окончания дня, 1 — считать ровно сутки с времени начала расчета.
  • FlagSD — флаг (по умолчанию 0). 0 — НЕ показывать линии среднеквадратичного отклонения, 1 — показывать
  • SD1 — коэффициент среднеквадратичного отклонения для пары1 (по умолчанию 3)
  • SD2 — коэффициент среднеквадратичного отклонения для пары2 (по умолчанию 6)

История версий

Версия 1.3.

  • Добавлена функциональность: показ двух пар креднеквадратичного отклонения.

Версия 1.2.

  • Добавлена функциональность: указание даты начала расчета.

Версия 1.1.

  • Добавлена функциональность: указание минут времени начала расчета.
  • Добавлена функциональность: флаг окончания расчета.

Версия 1.0.

  • Базовая версия индикатора.

Читайте также:

комментариев 13

  1. Egor:

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли в данном индикаторе выставлять начало расчета вплоть до минуты? И если да, то какая цена?

    • Александр М (Admin):

      Добрый день!

      Сейчас можно указать часы. Это сделано для того, что некоторые считают от 10 часов, а некоторые с начала вечерней сессии.

      А зачем минуты указывать?

      Индикатор смотрит время бара, а не локальное время компьютера.

  2. Egor:

    Вы меня не правильно поняли. Мне нужно, чтобы я мог выставить время начала расчета внутри сессии для индикатора по минутам. Например, чтобы индикатор начинал расчет с 13:45, или 17:21, а не с начала сессии, или часа.

  3. Egor:

    Стандартно индикатор VWAP рассчитывается с 10:00 и до 23:55. От начала и до конца сессии.

    Мне требуется, чтобы я мог изменить время начала расчета, и вместо 10:00 выбрать любое время внутри сессии, с точностью до минуты.

    • Александр М (Admin):

      Т.е. Вы задаете 13.45, он с 13.45 до 23.55 считает, потом пусто до 13.45 следующего дня, потом опять считает до 23.55 и так каждый день?
      Если индикатор будет считать до 13.45 следующего дня, то в период 13.45-23.55 его значения будут все равно совпадать с Вашим вариантом, просто до 13.45 в моем вариант будет показывать значения с нарастающим итогом предыдущего дня, а у Вас будет пусто.

      Кстати Вы неправы. Некоторые стандартные VWAP считают с 19 часов текущего дня до 19 часов следующего дня. Например на tradingview такая ситуация. Именно поэтому я и ввел часы начала расчета.

      Как итог я могу сделать и так и так. Стандартная цена индикатора 1500 рублей. Доработка 200 рублей.

  4. Egor:

    «Т.е. Вы задаете 13.45, он с 13.45 до 23.55 считает, потом пусто до 13.45 следующего дня, потом опять считает до 23.55 и так каждый день?»

    Да, именно это и требуется, чтобы внутри сессии я мог задать начало точки расчета.

    Это возможно? И какова цена?

  5. Egor:

    Заказал сегодня индикатор, хочу оставить отзыв.

    Спасибо, Александр! Все очень оперативно, установил, индикатор работает отлично.

  6. Dharman:

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как оплатить индикатор VWAP?

  7. Dharman:

    Спасибо, индикатор получил, очень оперативно, все замечательно работает

Добавить комментарий