Индикатор исторической волатильности по методу Yang-Zhang для QUIK на Lua на заказ - Торговые роботы и индикаторы под QUIK

Индикатор исторической волатильности по методу Yang-Zhang для QUIK на Lua на заказ

По заказу клиента написан индикатор оценки исторической волатильности по методу Yang-Zhang (OHLC), написан на Lua под QUIK. Наиболее мощный метод для оценки исторической волатильности, имеющий минимальный уровень ошибки. Оценка равна взвешенному среднему оценки Rogers-Satchell, close-open волатильности и open-close волатильности. Дополнительно по результату может рисоваться SMA с заданным периодом.

HV_Yang_Zhang

Идею этого индикатора предложили в 2000г. Dennis Yang и Qiang Zhang. Суть в том, что для оценки волатильности используются все четыре цены каждого бара — Open, High, Low, Close за несколько периодов. Этот индикатор имеет следующие нужные и приятные свойства:

  1. дает несмещенную оценку волатильности;
  2. не зависит от тренда;
  3. последовательный при обработке гэпов на открытии баров;
  4. имеет наименьшую дисперсию среди всех аналогичных индикаторов волатильности;
  5. по сравнению с классическим Close-Close индикатором дает радикальное улучшение точности  оценки волатильности для реальных временных рядов котировок.

Индикатор отслеживает таймфрейм графика и автоматически добавляет коэффициент пересчета относительно дневного таймфрейма.

Параметры индикатора:

  • Period — Период усреднения (по умолчанию 10)
  • T — число дней в году (по умолчанию 252)
  • Kt — поправочный коэффициент (по умолчанию 1)
  • DayMin — число минут в сессии за сутки (по умолчанию 810)
  • PerSMA — Период для SMA по результату (по умолчанию 9)
  • FlSMA — Флаг, 0 — НЕ показывать SMA, 1 — показывать SMA (по умолчанию 0)

Читайте также:

комментариев 8

  1. artzot:

    добрый день я хочу купить этот индикатор , скажите что мне для этого надо сделать?

  2. serhii.sharik:

    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста цену индикатора, и будет ли работать на версии Quik 7+

  3. johnson773:

    добрый день. как купить этот индикатор?

  4. AlTu:

    Добрый день! Что стоит и как купить данный индикатор?

Добавить комментарий