Индикатор средневзвешенной объемом цены Volume Weighted Average Price (VWAP). Написан на Lua под QUIK. Показывает средневзвешенную объемом цену внутри дня по свечам по формуле:

Значение индикатора равно сумме значения цены свечи умноженной на объем по свече и деленное на сумму объемов по свечам.

Value(i)=Сумма(VType(1)*Volume(1),…,VType(i)*Volume(i))/(Сумма(Volume(1),…,Volume(i))

Каждый день расчет начинается заново.

Верхняя и нижняя линия — это среднеквадратичное отклонение, которое считается с нарастающим итогом внутри дня, умноженное на коэффициент-параметр.

Параметры индикатора:

• VType — тип значения цены бара (Open, Close,High, Low, Median, Typical, Weighted)
• Width — коэффициент умножения для среднеквадратичного отклонения
• Period — минимальный период для расчета среднеквадратичного отклонения, при числе баров с начала дня менее значения Period отклонение считается по Period барам, иначе по числу баров с начала дня.