1 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 5 (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированы для голосования по данному сообщению.
Загрузка...

Индикатор средневзвешенной объемом цены VWAP для QUIK на Lua

Индикатор средневзвешенной объемом цены Volume Weighted Average Price (VWAP). Написан на Lua под QUIK. Показывает средневзвешенную объемом цену внутри дня по свечам по формуле:

Значение индикатора равно сумме значения цены свечи умноженной на объем по свече и деленное на сумму объемов по свечам.

Value(i)=Сумма(VType(1)*Volume(1),…,VType(i)*Volume(i))/(Сумма(Volume(1),…,Volume(i))

Каждый день расчет начинается заново.

Верхняя и нижняя линия — это среднеквадратичное отклонение, которое считается с нарастающим итогом внутри дня, умноженное на коэффициент-параметр.

mid_price

Параметры индикатора:

  • VType — тип значения цены бара (Open, Close,High, Low, Median, Typical, Weighted)
  • Width — коэффициент умножения для среднеквадратичного отклонения
  • Period — минимальный период для расчета среднеквадратичного отклонения, при числе баров с начала дня менее значения Period отклонение считается по Period барам, иначе по числу баров с начала дня.

Читайте также:

комментария 2

  1. Dharman:

    Спасибо, заказал индикатор VWAP, очень оперативно, все работает

Добавить комментарий