Индикатор канала линейной регрессии. Автоматически строит трендовый канал. Написан на LUA для платформы QUIK. Дополнительно показываются 2 пары линий по среднеквадратичному отклонению от линии тренда * коэффициент.
Параметры индикатора:
- Period — Период построения канала
- Offest — Отступ от крайнего бара. Строит канал не по последним Period барам, а по более старым барам. Полезно для анализа движения цены в рамках ранее построенного канала.
- WidthSD1 и WidthSD2 — Коэффициенты умножения для прорисовки линий, отступающих от центральной линии на размер среднеквадратичного отклонения.
Определение
Линейная регрессия – это статистический инструмент, используемый для предсказания будущего значения, основываясь на предыдущих значения. В случае с ценами финансовых инструментов он широко используется для определения момента, когда цены чрезмерно «растянуты». Линия регрессии строится методом наименьших квадратов и представляет собой трендовую линию, проходящую через цены таким образом, чтобы минимизировать расстояние между ней и ценами.
Интерпретация
Если Вы хотите угадать, где, скорее всего, цены окажутся завтра, логически было бы предположить, что они будут довольно близко к сегодняшней цене закрытия. Если тренд направлен вверх, то, кроме того, можно предположить, что они окажутся выше сегодняшней цены закрытия. Линейно-регрессионный анализ является статистическим подтверждением этих логических предположений. Тренд линейной регрессии – это обычная линия тренда, построенная межу двух точек на обыкновенном ценовом графике методом наименьших квадратов. Эта линия тренда становится некой средней линией изменения цены. Её обычно принимают за линию равновесия цены на ценные бумаги или валюты. Если замечается любое отклонение от данной линии, то это обозначает рост/падение цены, в зависимости от активности продавцов или наоборот покупателей. Популярным методом использования тренда линейной регрессии является построение канала линейной регрессии. Разработанный Гилбертом Раффом (Gilbert Raff), канал строится путем наложения двух параллельных линий к линии регрессии, одна выше, другая ниже. За расстояние между линиями канала и линией регрессии принимается наибольшее расстояние от любой ценовой точки до соответствующей точки линии регрессии. Т.е. верхняя линия канала выступает в качестве линии сопротивления, а нижняя линия канала в качестве поддержки. Однако если цена остается за пределами канала долгое время — разворот тренда неминуем. Линия регрессии показывает, где находится равновесная цена. Канал линейной регрессии показывает, в какой области ожидается флуктуация цены вокруг трендовой линии регрессии. Индикатор прогноза временного ряда (Time Series Forecast) отображает ту же информацию, что и тренд линейной регрессии. Каждая точка Time Series Forecast равна последнему значению тренда линейной регрессии. К примеру, последнее значение 10-дневной линейной регрессии равнозначно 10-дневному Time Series Forecast.
Пример торговли: http://www.internetforex.ru/statii/198.htm
