Индикатор, объединяющий DEMA, TEMA по EMA или AMA. Написан на Lua для платформы QUIK.
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA — Double Exponential Moving Average) – это сглаженная и быстрая скользящая средняя, разработанная с целью сокращения времени задержки, которое присутствует в традиционных скользящих средних.
Индикатор TEMA (Triple Exponential Moving Average – Тройная Экспоненциальная Скользящая Средняя), это еще один своего рода альтернативный метод построения скользящей средней на графике, разработанный с целью сокращения времени задержки, которое присутствует в традиционных скользящих средних.
Основные характеристики индикаторов
DEMA была впервые представлена в 1994 году в статье Патрика Дж. Мюллоя «Сглаживание данных с использованием быстрых скользящих средних» в журнале «Технический анализ акций и сырьевых товаров».
В этой статье Маллой говорит следующее: «Скользящие средние имеют один недостаток – время задержки, которое увеличивается с увеличением периода скользящих средних. В качестве решения была создана модифицированная версия экспоненциального сглаживания с меньшими затратами времени задержки…»
Все без исключения авторы альтернативных методов расчета скользящих средних преследуют одну цель – максимально уменьшить запаздывания от цены, которое характерно для классической скользящей. И автор индикатора TEMA здесь не исключение, и как он сам сетует, он добился значительного сокращения отставания от цены.
Формулы расчета
Формула расчета индикатора DEMA представляет собой разность удвоенной однократной MA с дважды сглаженной той же MA:
DEMA (i) = 2 * MA (i) – MA (MA (i))
В качестве MA может выступать EMA (экспоненциальная скользящая средняя) или AMA (адаптивная скользящая средняя)
В индикаторе TEMA используется сочетание обычной, двойной и тройной MA.
Сначала рассчитывается классическая MA. Затем её значение сглаживается повторно скользящей, которое в свою очередь ещё раз сглаживается MA. Конечная формула выглядит следующим образом:
TEMA (i)=3*MA (i) – 3*MA(MA (i)) + MA(MA(MA (i)))
Где:
MA (i) – обычная EMA (экспоненциальная скользящая средняя) или AMA (адаптивная скользящая средняя);
Принципы торговли с помощью DEMA или TEMA
DEMA или TEMA может быть использована вместо традиционных скользящих средних или же ее формула может применяться для сглаживания ценовых данных для других индикаторов, которые основаны на скользящих средних. Индикатор может быстрее помочь определить ценовые развороты по сравнению с обычной MA.
Автор пытался максимально уменьшить запаздывание индикаторов DEMO от цены, и это ему вполне удалось. Но стоит не забывать, что если отставания у индикатора сведены к минимуму, скользящая движется за ценой, значит и ложных сигналов будет больше, особенно это наблюдается при пересечении между собой скользящих на малых тайфреймов.
Для наглядности представлены картинки: на первой представлена EMA, DEMA и TEMA (по EMA); на второй представлена AMA, DEMA и TEMA (по AMA). Все индикаторы имеют одинаковый период 24.
Как видно по графикам, скользящая средняя индикатора TEMA намного раньше реагирует на изменения цены, меньше отстает по сравнению с EMA и DEMA. Но надо быть осторожным, ложные сигналы будут появляться чаще.
Параметры индикатора:
- VType — тип значения цены бара (Open, Close,High, Low, Median, Typical, Weighted)
- Period — период для расчета индикатора
- FAST_Period — быстрый период для индикатора AMA (по умолчанию 2)
- SLOW_Period — быстрый период для индикатора AMA (по умолчанию 30)
- VTypeMA — тип скользящей средней, значения «AMA», «EMA» (по умолчанию «EMA»), достаточно первой буквы
- VTypeDT — тип индикатора, значения «DMA», «TMA» (по умолчанию «DMA»), достаточно первой буквы
