По заказу клиента написан индикатор оценки исторической волатильности по методу Yang-Zhang (OHLC), написан на Lua под QUIK. Наиболее мощный метод для оценки исторической волатильности, имеющий минимальный уровень ошибки. Оценка равна взвешенному среднему оценки Rogers-Satchell, close-open волатильности и open-close волатильности. Дополнительно по результату может рисоваться SMA с заданным периодом.

Идею этого индикатора предложили в 2000г. Dennis Yang и Qiang Zhang. Суть в том, что для оценки волатильности используются все четыре цены каждого бара — Open, High, Low, Close за несколько периодов. Этот индикатор имеет следующие нужные и приятные свойства:

1. дает несмещенную оценку волатильности;
2. не зависит от тренда;
3. последовательный при обработке гэпов на открытии баров;
4. имеет наименьшую дисперсию среди всех аналогичных индикаторов волатильности;
5. по сравнению с классическим Close-Close индикатором дает радикальное улучшение точности  оценки волатильности для реальных временных рядов котировок.

Индикатор отслеживает таймфрейм графика и автоматически добавляет коэффициент пересчета относительно дневного таймфрейма.

Параметры индикатора:

• Period — Период усреднения (по умолчанию 10)
• T — число дней в году (по умолчанию 252)
• Kt — поправочный коэффициент (по умолчанию 1)
• DayMin — число минут в сессии за сутки (по умолчанию 810)
• PerSMA — Период для SMA по результату (по умолчанию 9)
• FlSMA — Флаг, 0 — НЕ показывать SMA, 1 — показывать SMA (по умолчанию 0)