Индикатор исторической волатильности по методу Rogers-Satchell для QUIK на Lua на заказ - Торговые роботы и индикаторы под QUIK
1 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 5 (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированы для голосования по данному сообщению.
Загрузка...

Индикатор исторической волатильности по методу Rogers-Satchell для QUIK на Lua на заказ

По заказу клиента написан индикатор оценки исторической волатильности по методу Rogers-Satchell (OHLC), написан на Lua под QUIK. Эффективность данного метода соизмерима с методом Garman-Klass. Однако это метод учитывает drift (направленное движение, тренд), но недостаточно хорошо «справляется» с jumps (прыжки – разрыв в ценах закрытия и открытия между сессиями), что приводит к недооценке волатильности.

HV_Rogers_Satchell

Индикатор отслеживает таймфрейм графика и автоматически добавляет коэффициент пересчета относительно дневного таймфрейма.

Параметры индикатора:

  • Period — Период усреднения (по умолчанию 10)
  • T — число дней в году (по умолчанию 252)

Читайте также:

Добавить комментарий