Индикатор Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA — Double Exponential Moving Average) – это сглаженная и быстрая скользящая средняя, разработанная с целью сокращения времени задержки, которое присутствует в традиционных скользящих средних. Написан на Lua для платформы QUIK.

Основные характеристики индикатора

DEMA была впервые представлена в 1994 году в статье Патрика Дж. Мюллоя «Сглаживание данных с использованием быстрых скользящих средних» в журнале «Технический анализ акций и сырьевых товаров».

В этой статье Маллой говорит следующее: «Скользящие средние имеют один недостаток – время задержки, которое увеличивается с увеличением периода скользящих средних. В качестве решения была создана модифицированная версия экспоненциального сглаживания с меньшими затратами времени задержки…»

Формула расчета

Формула расчета индикатора представляет собой разность удвоенной однократной EMA с дважды сглаженной той же EMA:

DEMA (i) = 2 * EMA (i) – EMA (EMA (i))

Принципы торговли с помощью DEMA

DEMA может быть использована вместо традиционных скользящих средних или же ее формула может применяться для сглаживания ценовых данных для других индикаторов, которые основаны на скользящих средних. DEMA может быстрее помочь определить ценовые развороты по сравнению с обычной EMA.

Такой популярный метод торговли, как пересечение скользящих средних с применением DEMA, получит новый смысл. Давайте сравним сигналы, получаемые от пересечение 2-х EMA (желтые кружки) с сигналами, получаемыми от пересечения 2-х DEMA (красные кружки).

Патрик Дж. Маллой говорит: «…Реализация этой более быстрой версии EMA в таких индикаторах, как конвергенция/дивергенция скользящих средних (MACD), полосы Боллинджера или TRIX может предоставлять различные сигналы на покупку/продажу, которые опережают (лидируют) и реагируют быстрее, по сравнению с теми, которые предоставляются одной EMA…»

Автор пытался максимально уменьшить запаздывание индикаторов DEMO от цены, и это ему вполне удалось. Но стоит не забывать, что если отставания у индикатора сведены к минимуму, скользящая движется за ценой, значит и ложных сигналов будет больше, особенно это наблюдается при пересечении между собой скользящих на малых тайфреймов.

Параметры индикатора:

• VType — тип значения цены бара (Open, Close,High, Low, Median, Typical, Weighted)
• Period — период для расчета индикатора.