На базе трендового робота можно настроить практически неограниченное число стратегий, т.к. он позволяет смотреть значения любых индикаторов, в том числе и сделанных на заказ, которые удовлетворяют одному из заданных режимов торговли.

Ниже представлены основные стратегии, которые можно настроить на базе Универсального трендового робота и торговать в автоматическом режиме. Робот написан для QUIK на Lua.

Логически любые стратегии можно разбить на 2 этапа: Вход в позицию и сопровождение и выход из позиции.

Вход в позицию

• Стратегия на базе индикатора Parabolic SAR (вместо Parabolic SAR может быть скользящая средняя или любой другой индикатор по цене). Если цена выше индикатора — лонг, если ниже — шорт. Данную стратегию можно настроить, как переворотную или закрываемую только по стопу/профиту. Робот может входить сразу по тренду или ждать переворота индикатора. Значения цены и индикатора можно смотреть в моменте или по закрытию свечи. Если сигналы смотрятся в моменте, то можно ограничить на число срабатываний в рамках 1 свечи. Дополнительно можно указать скользящую среднюю, Parabolic SAR или любой другой индикатор на этом же графике или другом графике с бОльшим таймфреймом, тогда робот будет открывать позицию по тренду данного индикатора. Дополнительно можно указать индикатор CCI (больше или меньше 0), Trix (больше или меньше 0), Stochastic (больше 20 или меньше 80) и другие для частичного фильтра в боковом движении.

• Пересечение скользящих средних (MA). Если быстрая MA выше медленной MA — лонг, если ниже — шорт. В качестве скользящих средних можно использовать SMA, EMA, AMA (KAMA), DMA, TMA, TrixMA, HMA и другие. Данную стратегию можно настроить, как переворотную или закрываемую только по стопу/профиту. Робот может входить сразу по тренду или ждать переворота индикатора. Значения индикаторов можно смотреть в моменте или по закрытию свечи. Если сигналы смотрятся в моменте, то можно ограничить на число срабатываний в рамках 1 свечи. Дополнительно можно указать индикатор CCI (больше или меньше 0), Trix (больше или меньше 0), Stochastic (больше 20 или меньше 80) и другие для частичного фильтра в боковом движении.

• Пересечение 2-х линий индикаторов. Могут использоваться как линии индикаторов, наложенных на цену инструмента (те же скользящие средние, канальные индикаторы и т.д.), так и линии индикаторов в отдельном окне инструмента (линии MACD, Stochastic, любые другие индикаторы осцилляторного типа). Если линия1 выше линии2 — лонг, если ниже — шорт. Данную стратегию можно настроить, как переворотную или закрываемую только по стопу/профиту. Робот может входить сразу по тренду или ждать переворота индикатора. Значения индикаторов можно смотреть в моменте или по закрытию свечи. Если сигналы смотрятся в моменте, то можно ограничить на число срабатываний в рамках 1 свечи. Дополнительно можно указать индикатор CCI (больше или меньше 0), Trix (больше или меньше 0), Stochastic (больше 20 или меньше 80) и другие для частичного фильтра в боковом движении.

• Стратегия на пробой канала ценой инструмента. В качестве канала могут выступать индикаторы Price Channel, Envelopes, Darvas, Fractal Channel, Bollinger Band и другие аналогичные стандартные или заказные индикаторы. Если цена выше линии индикатора (для лонга и шорта используются разные линии индикатора или разные индикаторы) — лонг, если ниже — шорт. Данную стратегию можно настроить, как переворотную или закрываемую только по стопу/профиту. Робот может входить сразу по тренду или ждать переворота индикатора. Значения цены и индикатора можно смотреть в моменте или по закрытию свечи. Если сигналы смотрятся в моменте, то можно ограничить на число срабатываний в рамках 1 свечи. Дополнительно можно указать скользящую среднюю, Parabolic SAR или любой другой индикатор на этом же графике или другом графике с бОльшим таймфреймом, тогда робот будет открывать позицию по тренду данного индикатора. Дополнительно можно указать индикатор CCI (больше или меньше 0), Trix (больше или меньше 0), Stochastic (больше 20 или меньше 80) и другие для частичного фильтра в боковом движении.

• Стратегия на пробой канала одного индикатора другим индикатором (например скользящей средней). В качестве канала могут выступать индикаторы Price Channel, Envelopes, Darvas, Fractal Channel, Bollinger Band и другие аналогичные стандартные или заказные индикаторы. Если значение индикатора1 выше линии индикатора2 (для лонга и шорта используются разные линии индикатора или разные индикаторы) — лонг, если ниже — шорт. Данную стратегию можно настроить, как переворотную или закрываемую только по стопу/профиту. Робот может входить сразу по тренду или ждать переворота индикатора. Значения цены и индикатора можно смотреть в моменте или по закрытию свечи. Если сигналы смотрятся в моменте, то можно ограничить на число срабатываний в рамках 1 свечи. Дополнительно можно указать индикатор CCI (больше или меньше 0), Trix (больше или меньше 0), Stochastic (больше 20 или меньше 80) и другие для частичного фильтра в боковом движении.

• Стратегия на базе индикатора Volatility Stop, NRTR, BuySellMagic (или аналогичных переворотных индикаторов). Если цена выше индикатора — лонг, если ниже — шорт. Данную стратегию можно настроить, как переворотную или закрываемую только по стопу/профиту. Робот может входить сразу по тренду или ждать переворота индикатора. Значения цены и индикатора можно смотреть в моменте или по закрытию свечи. Если сигналы смотрятся в моменте, то можно ограничить на число срабатываний в рамках 1 свечи. Дополнительно можно указать скользящую среднюю, Parabolic SAR или любой другой индикатор на этом же графике или другом графике с бОльшим таймфреймом, тогда робот будет открывать позицию по тренду данного индикатора. Дополнительно можно указать индикатор CCI (больше или меньше 0), Trix (больше или меньше 0), Stochastic (больше 20 или меньше 80) и другие для частичного фильтра в боковом движении.

• Стратегия на базе индикатора HMA или любого другого, где смотрится изменение наклона. Если наклон индикатора изменился вверх — лонг, если вниз — шорт. Данную стратегию можно настроить, как переворотную или закрываемую только по стопу/профиту. Робот может входить сразу по тренду или ждать изменение наклона индикатора. Значения индикатора можно смотреть в моменте или по закрытию свечи. Если сигналы смотрятся в моменте, то можно ограничить на число срабатываний в рамках 1 свечи. Дополнительно можно указать скользящую среднюю или Parabolic SAR или любой другой трендовый индикатор на этом же графике или другом графике с бОльшим таймфреймом, тогда робот будет открывать позицию по тренду данного индикатора. Дополнительно можно указать индикатор CCI (больше или меньше 0), Trix (больше или меньше 0), Stochastic (больше 20 или меньше 80) и другие для частичного фильтра в боковом движении. По данной стратегии дополнительно предусмотрен выход из позиции по обратному изменению наклона. Ниже на картинке представлен индикатор HMA 2-х цветный (для удобства понимания). В алгоритмической торговле используется данный индикатор одного цвета.

• Стратегия на базе индикатора ASCTrend (или любого другого, который в момент сигнала показывает не нулевое значение, в остальных случаях 0 или nil). Если значение лонговой линии индикатора больше 0 — лонг, если шортовой больше 0 — шорт. Данную стратегию можно настроить, как переворотную или закрываемую только по стопу/профиту. Робот может входить сразу по тренду или ждать изменение наклона индикатора. Значения индикатора можно смотреть в моменте или по закрытию свечи. Если сигналы смотрятся в моменте, то можно ограничить на число срабатываний в рамках 1 свечи. Дополнительно можно указать скользящую среднюю или Parabolic SAR или любой другой трендовый индикатор на этом же графике или другом графике с бОльшим таймфреймом, тогда робот будет открывать позицию по тренду данного индикатора. Дополнительно можно указать индикатор CCI (больше или меньше 0), Trix (больше или меньше 0), Stochastic (больше 20 или меньше 80) и другие для частичного фильтра в боковом движении. По данной стратегии дополнительно предусмотрена задержка при входе в позицию, если сигнал смотрится в моменте (такие индикаторы часто «мигают» внутри свечи). На представленном ниже графике вход осуществляется по сигналам индикатора по закрытию свечи с учетом дополнительного трендового индикатора AMA и индикатора TRIX.

Выход из позиции

В роботе можно настроить различные комбинации стоп-лосса и тейка или закрыть позицию при превышении просадки за день.

• По стоп-лоссу возможны:
  • Установка простого стопа
  • Многоуровневый стоп (количество уровней неограничено)
  • Простой стоп с переводом в безубыток
  • Трейлинг-стоп от пика цены, включается после перевода в безубыток
  • Трейлинг-стоп от любого индикатора по цене, трейлинг-стоп можно настроить на ведение позиции до уровня безубытка или до закрытия позиции
  • Комбинации простого стопа (в том числе и с переводом в безубыток) и трейлинг-стопа
• По тейку возможны:
  • Установка простого тейка
  • Многоуровневый тейк (многократное частичное закрытие позиции, количество уровней неограничено).
• Возможно динамическое вычисление размера многоуровневого стоп-лосса и тейка в зависимости от волатильности рынка (по индикатору ATR на любом таймфрейме) или от расстояния до линии индикатора.