Индикатор канала линейной регрессии модифицированный. Автоматически строит трендовый канал. Написан на LUA для платформы QUIK. Показываются 2 пары линий по среднеквадратичному отклонению от линии тренда * коэффициент. Автоматически перестраивает канал только при уходе цены за крайнюю линию канала (вверху или внизу), которая считается по коэффициенту WidthSD2. При нахождении цены внутри канала, канал не пересчитывается.

Параметры индикатора:

1. Period — Период построения канала
2. WidthSD1 и WidthSD2 — Коэффициенты умножения для прорисовки линий, отступающих от центральной линии на размер среднеквадратичного отклонения.

Определение

Линейная регрессия – это статистический инструмент, используемый для предсказания будущего значения, основываясь на предыдущих значения. В случае с ценами финансовых инструментов он широко используется для определения момента, когда цены чрезмерно «растянуты». Линия регрессии строится методом наименьших квадратов и представляет собой трендовую линию, проходящую через цены таким образом, чтобы минимизировать расстояние между ней и ценами.

Интерпретация

Если Вы хотите угадать, где, скорее всего, цены окажутся завтра, логически было бы предположить, что они будут довольно близко к сегодняшней цене закрытия. Если тренд направлен вверх, то, кроме того, можно предположить, что они окажутся выше сегодняшней цены закрытия. Линейно-регрессионный анализ является статистическим подтверждением этих логических предположений. Тренд линейной регрессии – это обычная линия тренда, построенная межу двух точек на обыкновенном ценовом графике методом наименьших квадратов. Эта линия тренда становится некой средней линией изменения цены. Её обычно принимают за линию равновесия цены на ценные бумаги или валюты. Если замечается любое отклонение от данной линии, то это обозначает рост/падение цены, в зависимости от активности продавцов или наоборот покупателей. Популярным методом использования тренда линейной регрессии является построение канала линейной регрессии. Разработанный Гилбертом Раффом (Gilbert Raff), канал строится путем наложения двух параллельных линий к линии регрессии, одна выше, другая ниже на расстоянии среднеквадратичного отклонения, умноженного на коэффициент. Т.е. верхняя линия канала выступает в качестве линии сопротивления, а нижняя линия канала в качестве поддержки. Однако если цена остается за пределами канала долгое время — разворот тренда неминуем. Линия регрессии показывает, где находится равновесная цена. Канал линейной регрессии показывает, в какой области ожидается флуктуация цены вокруг трендовой линии регрессии.

Пример торговли: http://www.internetforex.ru/statii/198.htm